Ejecutar consultas MySQL en Sublime Text

Ir a  Tools -> Build System -> New Build System.

Poner el siguiente código

{
         "cmd": ["mysql", "-uTUUSUARIO", "-pTUPASSWORD", "-e", "source $file", "-v"],
         "selector": "source.sql"
}

Guardarlo, por ejemplo, como MySQL

Luego ir a Tools -> Buil System -> MySQL

Abrir un archivo .sql y ejecutar con ctrl+shift+B

Fuente: http://seant23.wordpress.com/2011/09/03/sublime-text-2-execute-mysql-query/